ALTE DOCUMENTE
|
||||||||||
Componentele deterministe ale unei serii de timp
Indicator (yt)
Luna (t)
Indicator (yt)
Luna
F
M
A
M
I
I
A
S
O
N
Vanzari
Figura 2. Evolutia volumului vanzarilor
t
Media
yt
Se obtin urmatoarele valori pentru parametrii tendintei:
Curs (yt)
MM(3)
Mediile mobile de ordin 3:
respectiv
celelalte fiind calculate intr-o maniera similara.
Observam ca mediile mobile de ordin 3 nu conduc la rezultate satisfacatoare. Prin utilizarea unei medii mobile de ordin 7 gradul de netezire creste, dar numarul termenilor seriei valorilor netezite se reduce substantial (la 10 termeni).
Figura 3. --o-- Cursul actiunii , -- -- MM(3), ----- MM(7)
1.6.1 Modelul de descompunere. Perioada componentei sezoniere
An
I
F
M
A
M
I
I
A
S
O
N
D
Graficul seriei din figura 6 sugereaza o componenta sezoniera predominanta, de perioada p = 12, conform asteptarilor traficul fiind mai intens in lunile de vara respectiv in perioada sarbatorilor de iarna. Pentru eliminarea sezonalitatii aplicam datelor o medie mobila de ordin 12, egal cu perioada componentei sezoniere. Graficul valorilor desezonalizate este prezentat in figura 6.
An/Trim.
I
II
III
IV
Trim.
Productie Y
MM(4)
Tendinta T
Comp. sezoniera S
Reziduu
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
An
Trim.
Tendinta
Sezonalitate
Previziune
III
IV
I
Modelul de descompunere considerat a fost cel multiplicativ, astfel ca valorile previzionate se obtin din relatia
Spre exemplu, pentru trimestrul III din 2006, valorile tendintei respectiv a componentei sezoniere sunt:
|
